ATR (Average True Range) es un indicador de análisis técnico que sirve para medir la volatilidad del mercado. Es muy utilizado debido a su versatilidad, y aquí podrás saber la variedad de usos que puedes darle.
Cómo usar el indicador ATR
Tabla de contenidos
Determinar precios objetivo con el indicador ATR
Un uso bastante útil del indicador ATR es determinar los precios objetivo. Principalmente para los traders más conocedores del day trading, tal rango promedio les sirve de mucho.
Para entenderlo mejor, sirve el siguiente ejemplo. Si el EUR/USD se ha movido en un promedio de 70 pips en las últimas dos semanas, los traders deben ajustar los objetivos de sus operaciones según este rango medio.
En esa misma línea, tener objetivos con beneficios iguales o mayores a 150 pips no es razonable y hará que el trader desperdicie su oportunidad de posiblemente obtener ganancias en movimientos más pequeños del mercado.
Estará esperando beneficios que no se generarán y es hasta posible que pierda dinero. En lugar de hacer eso, el trader debe utilizar el indicador ATR de 14 periodos y dividir tal valor entre 2. El valor que resulte de esta operación matemática se puede usar como el objetivo de toma de beneficios.
Eso último es más seguro e inteligente que lo anterior. De hecho, es hasta más realista y objetivo. Como ejemplo, con un movimiento promedio diario de 70 pips para las dos semanas, el objetivo para las operaciones del trader será 35 pips.
Además de resultar más realista, esta estimación le permite al trader tener un mayor margen de maniobra en las transacciones que realice en el mercado.
Filtrar transacciones con el indicador ATR
El ATR es una herramienta que también permite filtrar transacciones para hacer las operaciones de manera más segura. Un ejemplo es que si se usa una estrategia de trading que produce muchas señales, el indicador ATR puede filtrar las transacciones correspondientes a operaciones de volatilidad baja y centrarse en señales de transacciones correspondientes a operaciones de volatilidad alta, que generalmente son las que tienen un potencial mayor de beneficios. Por ende, el ATR sirve muy bien para establecer el punto de salida para una operación específica.
Sistemas de rompimientos con el ATR
Como estrategia para este indicador, el sistema de rompimientos es bastante flexible y se puede emplear en cualquier franja de tiempo. En específico, puede ser bastante aprovechable para estrategias de day trading. Un operador puede usar un periodo de tiempo tan pequeño como 15 minutos y determinar con él su punto de entrada del día.
Hay traders que emplean este indicador para 5 o 10 minutos, pero, desde luego, señales en estos marcos de tiempo son menos fiables por el ruido del mercado que suele presentarse de forma muy evidente. De cualquier modo, el indicador ATR sirve para filtrar rompimientos.
Además de lo anterior, también es un indicador válido para colocar stop loss que terminen las posiciones y fijen las pérdidas si el precio retorna a un cierto nivel después de la ruptura, cosa que puede acontecer si se trata de un rompimiento falso. Y ya que el ATR es un indicador de volatilidad, se puede usar para señalar dónde ha de ir colocado el stop de pérdidas en caso de que el rompimiento falle con base en la volatilidad del mercado.
El indicador ATR para trading a largo plazo
En el trading a largo plazo, el indicador ATR también resulta útil, ya que generalmente se relacionan las fases de aumento de la volatilidad del mercado con lecturas estables de este indicador durante un periodo de tiempo largo. Es así como los traders pueden preparase anticipadamente ante posibles momentos difíciles, con lo que evitan cometer errores obvios en los que suelen caer los traders que entran en pánico y buscan proteger su capital en cualquier tiempo difícil.
En resumen, este indicador sirve para muchas cosas, pero sobre todo es bueno emplearlo para decidir los stops y para calcular el tamaño de nuestra posición, pero, aun así, hay que tener presente que este indicador no da la dirección del movimiento del precio, pues solo mide la volatilidad del valor, así que úsalo para tener una idea de cómo podrían variar los precios dentro de un rango para un determinado periodo. Para conocer la tendencia actual, es conveniente utilizar un indicador como las medias móviles.
Combinar el indicador ATR con el indicador RSI
Combinar el ATR con el indicador de fuerza relativa (RSI) es una buena opción para mejorar la efectiva, combinando la volatilidad y el momentum:
Recuerda
Volatilidad = Cuanto fluctúa el precio sobre el precio medio. Cuando hay mucha volatilidad verás tanto velas alcistas como bajistas, pero con poco cuerpo.
Momentum = Todo lo contrario. El momentum describe la fuerza del precio en una dirección. Cuando existe un gran momentum, generalmente verás velas de un solo tipo con mucho cuerpo y poca mecha.
Fíjate en la siguiente imagen:
Punto 1: Muestra una gran volatilidad y un momentum medio. Hay barras de compra y de venta, pero el precio se hacia abajo poco a poco.
Punto 2: la mayoría de las barras son alcistas, pero con pocas mechas. Existe una baja volatilidad y un momentum medio.
Punto 3: Casi todas las barras son bajistas. Existe una baja volatilidad y un gran momentum.
Quizás te interese combinar este indicador con alguno de los siguientes:
